Выделение тренда притока инвестиций в основной капитал методом простых скользящих и экспоненциальных средних

Аналитическое выравнивание уровней динамического ряда не дает хороших результатов при прогнозировании, если уровни ряда имеют резкие периодические колебания. В этих случаях для определения тенденции развития явления используется сглаживание динамического ряда для удаления из него высокочастотных компонент (которые обычно являются несущественными, так как вызваны случайными факторами), одним из перечисленных ниже способов:

- сглаживание временных рядов методом скользящих простых средних

сглаживание временных рядов методом скользящих взвешенных средних

- экспонециальное сглаживание

Метод скользящих средних основан на переходе от начальных значений временного ряда к их средним значениям на некотором заданном интервале времени (длина которого называется шириной окна). Этот интервал времени как бы скользит вдоль ряда, с чем и связано название метода.

Полученный в результате такого сглаживания новый временной ряд обычно ведет себя более регулярно (гладко), что связано с удалением в процессе сглаживания резких случайных отклонений, попадающих в окно. Скользящие средние позволяют сгладить как случайные, так и периодические колебания, выявить имеющуюся тенденцию в развитии процесса и поэтому служат важным инструментом при фильтрации компонент временного ряда. Рассмотрим применение скользящей средней по данным об инвестициях в основной капитал по Хабаровскому краю (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Результаты сглаживания по методу скользящих средних

Годы

Инвестиции в осн. капитал, млн. руб.

Взвешенная скользящая средняя

(у-ŷ)²

3-членная

5-членная

7-членная

3-членная

5-членная

7-членная

1990

1,80

-

-

-

-

-

-

1991

1,50

1,28667

-

-

0,045511

-

-

1992

0,56

0,856667

0,988

-

0,088011

0,183184

-

1993

0,51

0,546667

0,758

0,914286

0,001344

0,061504

0,163447

1994

0,57

0,576667

0,62

0,77

4,44E-05

0,0025

0,04

1995

0,65

0,676667

0,666

0,632857

0,000711

0,000256

0,000294

1996

0,81

0,75

0,672

0,654286

0,0036

0,019044

0,024247

1997

0,79

0,713333

0,7

0,687143

0,005878

0,0081

0,01058

1998

0,54

0,68

0,718

0,715714

0,0196

0,031684

0,030875

1999

0,71

0,663333

0,71

0,744286

0,002178

0

0,001176

2000

0,74

0,74

0,722

0,755714

0

0,000324

0,000247

2001

0,77

0,786667

0,792

0,78

0,000278

0,000484

0,0001

2002

0,85

0,836667

0,842

0,854286

0,000178

0,000064

1,84E-05

2003

0,89

0,9

0,906

0,925714

0,0001

0,000256

0,001276

2004

0,96

0,97

0,994

1,01429

0,0001

0,001156

0,002947

2005

1,06

1,07667

1,096

-

0,000278

0,001296

-

2006

1,21

1,21

-

-

0

-

-

2007

1,36

-

-

-

-

-

-

0,167811

0,309852

0,275206

Перейти на страницу: 1 2 3

Другое по теме

Разработка бизнес-плана компьютерного клуба
В настоящее время персональные компьютеры занимают все большее место в жизни человека. Компьютеры появились довольно давно, но только в последнее время их начали так усиленно использовать во многих отраслях человеческой жизни. Ещё десять лет назад было редкостью увидеть како ...

Разделы